Actions - Focus ESG
Philosophie
Nous pensons que les sociétés les plus vertueuses sur les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) sont celles qui seront les plus à même de relever les défis de demain. Investir sur ces valeurs est susceptible d’offrir, selon nous, un potentiel de performance sur le long terme.
La stratégie Actions Focus ESG est axée sur la sélection de valeurs les mieux évaluées en termes de critères ESG, selon notre méthodologie propriétaire spécifique à la gestion quantitative. L’objectif est de chercher à optimiser la performance financière relative par rapport à un indice de référence actions en intégrant des dimensions extra-financières.
Les Points clés
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Tracking-Error limitée
Mise en œuvre d’une gestion prudente cherchant à optimiser le risque relatif à l’indicateur de référence.
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Approche ESG
Une solution d’investissement socialement responsable intégrant des objectifs ESG et valorisant les entreprises les mieux notées sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
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Objectif de réduction d’empreinte carbone
La gestion cherche à minimiser l’empreinte carbone globale du portefeuille.
Stratégie d’investissement
La stratégie Actions Focus ESG est une stratégie quantitative pure actions qui offre une exposition aux marchés actions internationaux à travers une gestion active. La stratégie met en œuvre un modèle quantitatif propriétaire d’optimisation de la sélection et de pondération de titres selon des critères ESG. La construction du portefeuille intègre également le respect d’un budget de risque relatif prédéfini afin que le profil du portefeuille ne s’éloigne pas trop de celui de l’indice de référence. Dans le cadre de fonds dédiés, la stratégie peut être déclinée sur plusieurs zones géographiques et adaptée à différents budgets de risque relatif.
Objectif
L'objectif de la stratégie Actions Focus ESG est de réaliser une performance supérieure à un indice actions, grâce à une sélection quantitative de titres intégrant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).
En termes d’objectifs extra-financiers, la stratégie cherche tout d’abord à obtenir une note ESG globale du portefeuille supérieure à la note de l’univers d’investissement dont sont exclus les 20% de titres les moins bien notés. La gestion tient également compte de l’intensité carbone de chaque titre afin de minimiser l’empreinte carbone globale du portefeuille, et sélectionne des entreprises dont la gouvernance est jugée solide, avec un focus sur l’indépendance du Conseil d’Administration. La gestion prend également en compte des critères sociaux et de respect des droits de l’Homme, ainsi que les politiques d’exclusions d’Ostrum Asset Management.
Principaux risques : risque de perte en capital, risque lié aux marchés actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de durabilité. L’intégration des facteurs ESG renvoie à l’inclusion des questions ESG dans l’analyse et les décisions d’investissement. L’approche de l’intégration ESG varie en fonction des fonds. L’intégration des facteurs ESG n’implique pas nécessairement que les véhicules de placement cherchent également à générer un impact ESG positif.
