Gestion quantitative active

Nous vous proposons une perspective différenciante d'investissement sur les marchés financiers à travers une synthèse pertinente entre la robustesse d'une approche quantitative (mathématique) et le savoir-faire d'équipes expérimentées. L'alliance de ces deux piliers sont les fondements de la philosophie de nos solutions d'investissements en gestion quantitative, innovantes et transparentes.

Reposez-vous sur des gérants rationnels, des modèles, une vision

Donner du sens à chacune de nos décisions d’investissement par une approche fondée sur des outils mathématiques rigoureux combinée à notre solide expérience de marché. 

Rémunération optimale du risque

Notre singularité : la recherche d’une rémunération optimale du risque. Nous proposons des solutions d’investissement transparentes aux fonctions d’utilité claires : construire des portefeuilles par le risque dans un souci permanent de recherche d’un équilibre juste entre création de performance et prise de risque. 

L’expérience du marché

Notre équipe de gestion quantitative a plus de 20 ans d’expérience en moyenne et a participé au lancement de la plupart de nos stratégies
Des stratégies d'investissement testées sur plusieurs cycles financiers et configurations de marchés

Une approche intégrée de l’Investissement Responsable

En cohérence avec notre philosophie de gestion, l’appréhension des risques dans leur globalité, qu’ils soient financiers ou extra-financiers, afin d’analyser tous les risques qui pourraient peser sur les profils rendement-risque des portefeuilles que nous gérons. Un large périmètre d’actifs concerné et plusieurs fonds ayant reçu le Label ISR. 

Une infrastructure adaptable aux besoins spécifiques clients

Un cadre quantitatif modulable permettant de proposer des solutions sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques des clients : profil de rendement/risque, stratégies de couverture dédiées, choix géographique, intégration des critères ESG, combinaison de stratégies,…) 

Explorez nos expertises

Pour chacune de nos 3 expertises, nous proposons des approches spécifiques et différentes déclinaisons de stratégies, avec un objectif commun : la rémunération optimale du risque.

Les actions autrement

Notre gestion quantitative actions permet d’offrir un nouveau regard sur les marchés actions en mettant le risque au cœur de la construction de portefeuille. La diversification des investissements qui en découle ainsi que le principe de création de performance en fonction du risque pris sur le long terme en font des solutions d’investissement différenciantes dans une allocation et complémentaires avec des approches plus traditionnelles.

• Appréhender les marchés actions par le risque
• Optimiser le risque pris pour une proposition de rendement ajusté du risque attractif
• Une mise en œuvre rigoureuse via des outils mathématiques propriétaires

Hors des sentiers battus

Solutions diversifiantes et complémentaires aux solutions traditionnelles
Une approche des marchés actions par le risque permettant de s’affranchir des biais comportementaux et de proposer des sélections de titres diversifiantes.
Des modèles propriétaires éprouvés
Des outils mathématiques de gestion et d’analyse de titres spécifiquement développés par les équipes de gestion pour un traitement efficace et objectif des données.

Nos stratégies

Des stratégies construites pour répondre à des objectifs de gestion clairs adaptés à différents besoins clients : optimiser le potentiel de rendement en fonction du risque pris en absolu (stratégie MinVol) ou en relatif (stratégie Equity Factor Investing).
 

Multi Actifs : Allier performance et gestion des risques

Nous sommes convaincus que l’adaptabilité à l’environnement de marché, la discipline et l’analyse des risques constituent les fondements d’une performance robuste sur le long terme. Nous proposons une expertise multi-classes d’actifs grâce à une approche réellement flexible combinant analyses quantitative et fondamentale. Les stratégies qui en découlent : 

• Proposent une exposition aux classes d’actifs traditionnelles : actions, obligations gouvernementales et devises internationales 
• Et visent à générer un rendement robuste sur le long terme à travers la gestion des risques et des opportunités de court terme. 

UNE HARMONIEUSE DUALITÉ AU SERVICE DE NOS CLIENTS

Trois experts dédiés expérimentés

Une équipe de gestion, aux profils complémentaires, en charge de l’expertise depuis 2007 et qui met ses compétences macro-économiques, financières et techniques au service des investisseurs, afin de leur fournir des solutions adaptées à leurs besoins

Des modèles propriétaires éprouvés mais non figés

Des outils mathématiques de gestion transparents et pertinents développés par l’équipe de gestion.

NOS STRATÉGIES

Des stratégies « Multi Actifs » dites « total return », sans indice de référence, construites pour optimiser le couple rendement-risque des investissements.

VOLATILITÉ & OVERLAY :  LA VOLATILITÉ, UNE EXPERTISE A PART ENTIÈRE

En matière de volatilité, il est important de différencier deux notions : d’une part, la volatilité en tant qu’indicateur de risque pour l’investisseur ; d’autre part, la volatilité en tant que classe d’actif à part entière, liquide, et sur laquelle il est possible d’investir.
Nous avons développé une expertise Volatility & Overlay spécifique qui vise à proposer des solutions d’investissement sur la volatilité, en tant que classe d’actifs, avec la même philosophie : il est possible d’exploiter les comportements de la volatilité à travers des stratégies répondant à des besoins de rendement spécifiques :

• Long Volatility : Une stratégie structurellement acheteuse de volatilité dans le but de générer de la performance dans des conditions de marchés de crise
•  Volatility Risk Premium : Une stratégie structurellement vendeuse de volatilité dans le but de générer un rendement de long terme en captant la prime de risque liée à la volatilité
• Stratégie Overlay : Des solutions sur mesure, dites de “couverture en overlay”, combinant une couverture contre la volatilité et une opportunité de génération de rendement.

POINTS CLÉS DE L’EXPERTISE

Des solutions complémentaires aux investissements traditionnels

De nouvelles possibilités de diversification à travers un investissement dans la volatilité en tant que classe d'actifs

Des instruments liquides et listés

La liquidité pour être réactif notamment en cas de forte volatilité des marchés et une gestion active

Des spécialistes dédiés

Des experts de gestion dédiés et pionniers de la gestion de la volatilité

NOS STRATÉGIES